KODIAK Derivatives 2.6.2

Lán í gjaldmiðli

Hægt er að velja lánagjaldmiðil annan en gjaldmiðil undirliggjandi bréfs. Eftirfarandi kerfishlutar eru breyttir:

Stofnun samnings:

Við stofnun samnings bætist við flettigluggi með þeim gjaldmiðlum sem koma til greina 

og innsláttarsvæði fyrir gengi gjaldmiðlisins

Contract Amount og Forward Amount uppreiknast í gjaldmiðli miðað við innslegið gengi. Opening Fee er sótt úr grunni miðað við valinn lánagjaldmiðil.

Grid

Tvö ný svæði bætast við í Griddinu, annarsvegar Currency Rate sem er gengi gjaldmiðlakrossins á hverri stundu samkvæmt gjaldmiðlatöflu, og Closing Currency Rate, þ.e innslegið gengi við lokun/hlutlokun samnings

Hlutlokun

Við hlutlokun þarf að slá inn lokunar gengi

Lokun

Við lokun þarf að slá inn lokunar gengi

Rúllun

Við rúllun á samningi þarf að slá inn innborgun/úttekt með gengi lánagjaldmiðils og gengi gjaldmiðils við rúllun til þess að reikna innborgunina/úttektina inn í lokastöðu samnings

RISK Check

Þar sem slá þarf inn gengi gjaldmiðils fer fram athugun á hvert síðasta verð á gjaldmiðlinum var og villu kastað ef munurinn er meiri en 5%.

Grunnur og View

Í grunnin bætast við svæðin CurrencyRate og ClosingCurrencyRate í ForwardContracts töfluna og CurrencyRate bætist við í Payments töfluna

Gengisveita  (Database polling fyrir raungengi)

Gengi gjaldmiðla er fenginn frá viðskiptavini og er selectaður úr þeirra töflu inn í View í Derivatives grunninum. Við bætist þjónusta sem pollar View'ið á klukkutíma fresti. 

Corporate Actions

Við Bonds og Dividends Batch vinnslu bætist við gengi gjaldmiðils þegar Paymentið fer fram og er sótt í ofangreint View.

Kvittanir

Lánaleggur kvittana verður framvegis birtur í lánagjaldmiðli en bréfaleggur í gjaldmiðli bréfs. Uppgjörsgjaldmiðill er ISK og það sem kerfið bíður einungis upp á bréf í ISK sem stendur er gjaldmiðill bréfs og uppgjörs alltaf sami gjaldmiðillinn, þannig að allir samningar eru gerðir upp í gjaldmiðli bréfs.