KODIAK Derivatives 2.0
New Features and fixes for the KODIAK Derivatives Client
2.0.9
Released March 24th, 2014
Bug
- [KODIAKDER-501] - Netting/rollover vantar ClosingForwardPayment. Útprentanir og ClosingPrice rangt við Netting.
2.0.8
Released March 24th, 2014
Bug
- [KODIAKDER-497] - Rangt Start Price á samningi sem hefur að hluta verið lokaður
2.0.7
Released March 24th, 2014 Bug
- [KODIAKDER-493] - Derivatives Rollover - Default Maturity date
[KODIAKDER-495] - Rollover á samningum sem ekki er til live price á
- [KODIAKDER-494] - Lagfæringar á kvittunum
Improvement
- [KODIAKDER-491] - Hægt að búa til transactions með clean price 0
2.0.6
Released March 14th, 2014
Bug
[KODIAKDER-486] - Symbol uppfletting virkar ekki
Improvement
[KODIAKDER-488] - Backoffice: Calc Date -> Ex-Dividend Date
2.0.6
Released March 14th, 2014 Bug
[KODIAKDER-486] - Symbol uppfletting virkar ekki
Improvement
[KODIAKDER-488] - Backoffice: Calc Date -> Ex-Dividend Date
2.0.5
Released March 13th, 2014
Bug
- [KODIAKDER-487] - Lokaþóknun vantar á kvittun og skuldingar rangar.
Improvement
- [KODIAKDER-489] - Breytingar á payments batch jobbi
2.0.4
Released March 4th, 2014
- Byggir á útgáfur 1.9.11.5 af Kodiak OMS.
- Samtíma þessari útgáfi þarf að fara út ný útgáfa af libra service.
Bug
- [KODIAKDER-379] - Client becomes slower for each search
- [KODIAKDER-392] - Kodiak Derivatives - Ekki nýtt samningsnúmer við Rollover
- [KODIAKDER-399] - Change of terms ID ekki rétt eftir að samningi hefur verið rúllað
- [KODIAKDER-407] - Netting - Settlement date á nýja samningnum má ekki vera undan settlement date á gömlu samningunum
- [KODIAKDER-408] - Hægagangur í Kodiak Derivatives á TEST
- [KODIAKDER-414] - Kodiak Derivatives koksar ef db samband slitnar
- [KODIAKDER-415],[KODIAKDER-412] - Afborganir á HFF bréfum koma ekki réttar inn í kerfi
- [KODIAKDER-437] - Rollover gluggi komi með viðvörun ef ekki er til lastPrice og reynt er að taka útafsamningi
- [KODIAKDER-440] - Ekki hægt að netta aftur í tíman aftar heldur en nýjasta payment
- [KODIAKDER-445] - Notandi í usergroup getur breytt færslu sem hann ætti ekki að geta
- [KODIAKDER-452] - Vextir eru 100 sinnum of lágir í hlutalokun
- [KODIAKDER-458] - Tímastimpill á ekki að vera á Start Date/Settlement Date
- [KODIAKDER-459] - Current P/L í Rollover reiknar vexti öfug ef reynt er að rúll fyrir Start Date
- [KODIAKDER-460] - Closing price er 0 á uppgjörs kvittun
- [KODIAKDER-464] - Clean og Dirty verð eru ekki skráð rétt í gagnagrunn í Netting
- [KODIAKDER-466] - PriceDivisor fær ekki alltaf rétt gildi fyrir hlutabréf
- [KODIAKDER-471] - Multiple valmynd þegar single samningur er valin
- [KODIAKDER-475] - Þegar hægri smellt er á samning þá uppfærast upplýsingar um payments
Improvement
- [KODIAKDER-301] - Sækja nýjust forsendur í DB áður en aðgerðir eru keyrðar
- [KODIAKDER-316] - Create custom Title bar that can be used in all wpf clients
- [KODIAKDER-409] - Change of Terms Date
- [KODIAKDER-425] - Vextir og vaxtaFee sé meðaltal af fyrri samningum fyrir multi change og rollover
- [KODIAKDER-430],[KODIAKDER-427] - Expiry Date dagatal leyfir ekki að velja dags. aftur í tímann
- [KODIAKDER-370] - Breytingar á yfirliti á transactions - aðeins birtar transactions viðkomandi grúppu
- [KODIAKDER-384] - Confirmation gluggi á allar aðgerðir
- [KODIAKDER-395] - Þarf að vera hægt að ýta á M inn í tölureitum til að fá 6 núll
- [KODIAKDER-396] - Á samningskvittun/staðfestingu komi líka clean price fyrir skuldabréf
- [KODIAKDER-443] - Nafnabreytingar í viðmóti
- [KODIAKDER-442] - Nýjir dálkar og reitir í multiple CoT/rollover
- [KODIAKDER-470] - Lokunarverð skráist á samninga sem er lokað (rolling, term change, netting)
New Feature
- [KODIAKDER-397] - Nýtt samnings ID fyrir samning sem er hlutalokað
- [KODIAKDER-422] - Þegar input reitir eru valdir þá skrifast yfir þá en bætist ekki við
- [KODIAKDER-456] - Config stilling - Ekki reiknaður skattur fyrir alla kúnna
- [KODIAKDER-457] - Nöfn á hugtökum fyrir nýja útgáfu
- [KODIAKDER-461] - Lokunarverð á eldri samningum birtist í töflu í netting glugga
- [KODIAKDER-462] - Netting fee og transaction fee reiknist á hvern legg
- [KODIAKDER-463] - New Start Price reiknast ekki rétt í netting
- [KODIAKDER-465] - TradeDate í netting á að vera elsta dagsetning af samningum
- [KODIAKDER-476] - Derivatives kannki hvort notandi sé skráður í Admin-X áður en aðgangur er veittur
- [KODIAKDER-477] - Taka út alla Change of Terms virkni
- [KODIAKDER-472] - Kvittanir fyrir rollover og netting
- [KODIAKDER-473] - Kvittanir sýni ekki clean price þegar verið er að rúlla eða netta
- [KODIAKDER-482] - Lokunarverð eftir rúllun og nettun hafir innifalin gjöld líka
Config breytingar
web.config á Orion Services:
Í web.config er hægt að stjórna hvort Change of terms virkni sé aðgengilegt með eftirfarandi lykli í <appSettings> (ef lykill er ekki staðar þá er false default):
<add key="CanChangeTerms" value="True"/>
Gagnagrunnsbreytingar
Eftirtaldir dálkar eru nú úreltir og ekki lengur viðhaldið, sumir hafa verið hafa verið endurnefndir Obsolete[Dálkanafn] og suma er hægt að finna í nýju viewi þar sem þeir eru reiknaðir, öðrum hefur verið eytt:
ForwardContracts tafla:
- Eytt
- ContractId
- PLConstantId
- NettingForwardContractId
- Obsolete (* dálkurinn er í viewinu ForwardContractsWithCalculatedFields)
- ForwardInterests*
- ContractAmount*
- ForwardPrice*
- ContractPnL
- TotalWorth
Transactions tafla:
- Obsolete (* dálkurinn er í viewinu TransactionsWithCalculatedFields)
- ForwardInterests*
- DirtyPriceInclFee*
ATH: Keyrið eftirfarandi SQL í samvinnu við Grétar hjá kóða
-------------------------------------------------------------------
--------------------------FORWARDCONTRACTS-------------------------
-------------------------------------------------------------------
--------EYÐA ContractId, plconstantid from forwardcontracts , ContractPnL, TotalWorth?
ALTER TABLE ForwardContracts DROP COLUMN ContractId
ALTER TABLE ForwardContracts DROP COLUMN PLConstantId
ALTER TABLE ForwardContracts DROP CONSTRAINT FK_ForwardContracts_NettingForwardContractId
ALTER TABLE ForwardContracts DROP COLUMN NettingForwardContractId
--------RENAME-a dálka
EXEC sp_rename @objname = 'ForwardContracts.ForwardInterests', @newname = 'ObsoleteForwardInterests', @objtype = 'COLUMN'
EXEC sp_rename @objname = 'ForwardContracts.ContractAmount', @newname = 'ObsoleteContractAmount', @objtype = 'COLUMN'
EXEC sp_rename @objname = 'ForwardContracts.ForwardPrice', @newname = 'ObsoleteForwardPrice', @objtype = 'COLUMN'
EXEC sp_rename @objname = 'ForwardContracts.ContractPnL', @newname = 'ObsoleteContractPnL', @objtype = 'COLUMN'
EXEC sp_rename @objname = 'ForwardContracts.TotalWorth', @newname = 'ObsoleteTotalWorth', @objtype = 'COLUMN'
GO
ALTER TABLE ForwardContracts ALTER COLUMN ObsoleteContractPnL FLOAT NULL
ALTER TABLE ForwardContracts ALTER COLUMN ObsoleteTotalWorth FLOAT NULL
ALTER TABLE ForwardContracts ALTER COLUMN ObsoleteContractAmount FLOAT NULL
ALTER TABLE ForwardContracts ALTER COLUMN ObsoleteForwardPrice FLOAT NULL
ALTER TABLE ForwardContracts ALTER COLUMN ObsoleteForwardInterests FLOAT NULL
GO
--------BÆTA VIÐ priceDivisor Dalki
ALTER TABLE ForwardContracts ADD PriceDivisor INT NOT NULL DEFAULT 1
GO
--------BÚA TIL VIEW
CREATE VIEW ForwardContractsWithCalculatedFields AS
SELECT
[Id],
ContractNumber,
[TransactionId],
[CustomerId],
[ExtensionCount],
[ObsoleteOriginalContractId],
[State],
[IdCode],
[Symbol],
[Side],
[Currency],
[CurrencyRate],
[TradeDate],
[SettlementDate],
[DirtyPrice],
[ExpiryDate],
[FinalInterestDate],
[CleanPrice],
[Quantity],
DirtyPriceInclFee / PriceDivisor * Quantity [ContractAmount],
[DirtyPriceInclFee],
((interests) + (interestfee / 100)) [ForwardInterests],
DirtyPriceInclFee * (1 + (((interests) + (interestfee / 100)) / 100) * (datediff(day, finalInterestDate, settlementDate) / 360)) [ForwardPrice],
[CollateralMargin],
[SSN],
[Signed],
[SignedReceipt],
[Interests],
[InterestFee],
[OpeningFee],
[ExecutionFee],
[TransactionFee],
[OtherFee],
[TerminationFee],
[ChangeOfTermsFee],
[DateCreated],
[DateUpdated],
[ClosingDate],
[ClosingSettlementDate],
[ClosingTransactionId],
[ClosingCleanPrice],
[ClosingDirtyPrice],
[ClosingDirtyPriceInclFee],
[ClosingQuantity],
[ClosingPnL],
[ClosingAmount],
[ClosingInterestAmount],
[ClosingForwardPayments],
[ClosingTaxAmount],
[ClosingTaxPercentage],
[ClosingNetValue],
[ClosingFee],
[ExecutionFeeOnClose],
[OtherFeeOnClose],
[UserGroupId],
[UserId],
[IsClosed],
[PriceDivisor]
FROM
ForwardContracts
GO
--------SETJA PriceDivisor
UPDATE forwardcontracts SET PriceDivisor = 100 FROM ForwardContractsWithCalculatedFields o, forwardcontracts fc WHERE o.id = fc.id and fc.ObsoleteContractAmount<>0 and o.contractamount/fc.ObsoleteContractAmount > 10
-------------------------------------------------------------------
-----------------------------TRANSACTIONS--------------------------
-------------------------------------------------------------------
--------RENAME-a dálka
EXEC sp_rename @objname = 'Transactions.ForwardInterests', @newname = 'ObsoleteForwardInterests', @objtype = 'COLUMN'
EXEC sp_rename @objname = 'Transactions.DirtyPriceInclFee', @newname = 'ObsoleteDirtyPriceInclFee', @objtype = 'COLUMN'
GO
ALTER TABLE Transactions ALTER COLUMN ObsoleteForwardInterests FLOAT NULL
ALTER TABLE Transactions ALTER COLUMN ObsoleteDirtyPriceInclFee FLOAT NULL
GO
--------BÚA TIL VIEW
CREATE VIEW TransactionsWithCalculatedFields AS
SELECT
[ExecutionFee],
Interests + (InterestFee / 100) [ForwardInterests],
[Currency],
[DirtyPrice],
[ExpiryDate],
[Id],
[IdCode],
[InterestFee],
[OtherFee],
[CleanPrice],
[Quantity],
[SettlementDate],
[Side],
[State],
[Symbol],
[TradeDate],
[ForwardContractId],
[DateCreated],
DirtyPrice * (1 + ((ExecutionFee + OtherFee) / (10000))) [DirtyPriceInclFee],
[CustomerId],
[ForwardPrice],
[Interests],
[CurrencyRate],
[KodiakAllocationId],
[DateUpdated],
[Comment],
[UserGroupId],
[UserId]
FROM
Transactions
Því næst er æskilegt að athuga hvort tekist hafi að setja réttan price divisor á allar færslur, price divisor skal vera 1 fyrir hlutabréf og 100 fyrir skuldabréf. Lagfæra þarf handvirkt öll frávik frá þessari reglu:
SELECT PriceDivisor, Symbol FROM ForwardContracts GROUP BY PriceDivisor, Symbol
Til þess að lagfæra skal keyra þessa setninggu með tilheyrandi gildum {0} og {1}:
UPDATE ForwardContracts SET PriceDivisor = {0} WHERE Symbol = {1}