...
Upplýsingar um síðasta og næsta viðskiptadag þannig að hægt sé að reikna miðað við uppgjörsdag skuldabréfa. Reiknar ávöxtunarkröfu, núvirði og binditíma fyrir Íbúðabréf (HFF150224, HFF150434 og HFF150644).
Föll |
|---|
...
Nafn/Runur | Lýsing |
|---|---|
AfallnirVextir | Fall sem skilar áföllnum vöxtum skuldabréfs af nafnvirði 100 frá seinasta gjalddaga. Upphæðin er ekki vísitöluleiðrétt. Upphæðin miðast við næsta uppgjörsdag. |
AfallnirVextirD | Fall sem skilar áföllnum vöxtum skuldabréfs af nafnvirði 100 frá seinasta gjalddaga miðað við gefna dagsetningu. Upphæðin er ekki vísitöluleiðrétt. |
AfallnirVextirDC | Fall sem skilar áföllnum vöxtum skuldabréfs af nafnvirði 100 frá seinasta gjalddaga miðað við gefna dagsetningu og tilgreinda vexti (e. Coupon rate) bréfs. Upphæðin er ekki vísitöluleiðrétt. |
Avoxtun | Fall sem skilar ávöxtunarkröfu gefins auðkennis miðað við gefið verð. Fallið miðar við uppgjörsdag í dag |
AvoxtunD | Fall sem skilar ávöxtunarkröfu gefins auðkennis miðað við gefið verð. Viðskeytið D þýðir að miðað er við gefinn uppgjörsdag. |
AvoxtunDC | Fall sem skilar ávöxtunarkröfu gefins auðkennis miðað við gefið verð, tilgreinda vexti og uppgjörsdagsetningu. |
AvoxtunDirty | Fall sem skilar ávöxtunarkröfu gefins auðkennis miðað við gefið "Dirty" verð. Fallið miðar við næsta uppgjörsdag. |
AvoxtunDirtyD | Fall sem skilar ávöxtunarkröfu gefins auðkennis miðað við gefið "Dirty" verð. Viðskeytið D þýðir að miðað er við gefinn uppgjörsdag. |
AvoxtunDirtyDC | Fall sem skilar ávöxtunarkröfu gefins auðkennis miðað við gefið "Dirty" verð og tilgreinda vexti. |
AvoxtunDirtyV | Fall sem skilar ávöxtunarkröfu gefins auðkennis miðað við gefið "Dirty" verð. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands. Viðskeytið V þýðir að fallið miðar við vísitöluna í breytunni Visitala í öllum útreikningum. Engar upplýsingar um vísitölur eru sóttar frá Kauphöllinni. Fallið miðar við næsta uppgjörsdag. |
AvoxtunDirtyVD | Fall sem skilar ávöxtunarkröfu gefins auðkennis miðað við gefið "Dirty" verð. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands og miðast við næsta uppgjörsdag. Viðskeytið V þýðir að fallið miðar við vísitöluna í breytunni Visitala í öllum útreikningum. Engar upplýsingar um vísitölur eru sóttar frá Kauphöllinni. Hentugt er að nota fallið ef reikna á ávöxtunarkröfu verðtryggðs bréfs lengra en mánuð fram í tímann m.v. tiltekna verðbólguspá í stað þess að nota síðasta birta vísitölugildi. |
AvoxtunV | Fall sem skilar ávöxtunarkröfu gefins auðkennis miðað við gefið verð. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands. Viðskeytið V þýðir að fallið miðar við vísitöluna í breytunni Visitala í öllum útreikningum. Engar upplýsingar um vísitölur eru sóttar frá Kauphöllinni. Fallið miðar við næsta uppgjörsdag. |
AvoxtunVD | Fall sem skilar ávöxtunarkröfu gefins auðkennis miðað við gefið verð. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands og miðast við næsta uppgjörsdag. Viðskeytið V þýðir að fallið miðar við vísitöluna í breytunni Visitala í öllum útreikningum. Engar upplýsingar um vísitölur eru sóttar frá Kauphöllinni. |
Binditimi | Fall sem reiknar binditíma (e. duration) gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands og miðast við næsta uppgjörsdag. |
BinditimiD | Fall sem reiknar binditíma (e. duration) gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands og miðast við næsta uppgjörsdag. |
BinditimiDC | Fall sem reiknar binditíma (e. duration) gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu og tilgreinda vexti. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands og miðast við næsta uppgjörsdag. |
BreytingPrPunkt | Skilar breytingu (absolut lækkun)á viðskiptaverði ef krafa hækkar um 1 punkt (0,01%). Fallið miðar við næsta uppgjörsdag. |
BreytingPrPunktD | Skilar breytingu (absolut lækkun) á viðskiptaverði ef krafa hækkar um 1 punkt (0,01%). Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands og miðast við lok uppgefins uppgjörsdags. |
BreytingPrPunktDC | Skilar breytingu (absolut lækkun) á viðskiptaverði ef krafa hækkar um 1 punkt (0,01%), m.v. tilgreinda vexti (e.Coupon rate) bréfs. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands og miðast við lok uppgefins uppgjörsdags. |
BreytingPrPunktV | Skilar breytingu (absolut lækkun) á viðskiptaverði ef krafa hækkar um 1 punkt (0,01%). Fallið miðar við næsta uppgjörsdag. |
BreytingPrPunktVD | Skilar breytingu (absolut lækkun) á viðskiptaverði ef krafa hækkar um 1 punkt (0,01%). Viðskeytið D þýðir að útreikningar miðast við lok þess dags sem notandi gefur upp. Viðskeytið V þýðir að allir vísitöluútreikningar miðast við þá vísitölu sem notandi gefur upp. Engar upplýsingar um vísitölur eru sóttar frá Kauphöllinni. |
CashFlow | Greiðsla höfuðstóls. Einnig er til CashFlow2 sem tekur ávöxtunarkröfu sem inntak |
CashFlow2 | Heildargreiðsluflæði skuldabréfs, þ.e. bæði afborganir og greiðsla höfuðstóls sem falla til eftir dagsetningu sem notandi gefur upp. Er frábrugðið CashFlow að þessi útgáfa tekur inn ávöxtunarkröfu. Cashflow from a bond, e.g. both coupon payments and payment on principal that are due after date. Differs from CashFlow that this version takes the yield as a parameter |
CashFlowD | Heildargreiðsluflæði skuldabréfs, þ.e. bæði afborganir og greiðsla höfuðstóls sem falla til eftir dagsetningu sem notandi gefur upp. Cashflow from a bond, e.g. both coupon payments and payment on principal that are due after date. |
DirtyToQuoteD | Breytir "Dirty" verði yfir í viðskiptaverð. Viðskeytið D þýðir að miðað er við gefinn uppgjörsdag. |
DirtyToQuoteDC | Breytir "Dirty" verði yfir í viðskiptaverð, m.v. tilgreinda vexti (e. coupon rate) á bréfinu. Viðskeytið D þýðir að miðað er við gefinn uppgjörsdag. |
DirtyToQuoteNoRoundingD | Breytir "Dirty" verði yfir í viðskiptaverð. Viðskeytið D þýðir að miðað er við gefinn uppgjörsdag. |
DirtyToQuoteVD | Breytir "Dirty" verði yfir í viðskiptaverð. Viðskeytið D þýðir að miðað er við gefinn uppgjörsdag. Viðskeytið V þýðir að fallið miðar við vísitöluna í breytunni Visitala í öllum útreikningum. Engar upplýsingar um vísitölur eru sóttar frá Kauphöllinni. |
Eftirstodvar | Fall sem skilar eftirstöðvum skuldabréfs að nafnvirði 100. Upphæðin er ekki vísitöluleiðrétt. Fallið miðar við næsta uppgjörsdag. |
EftirstodvarD | Fall sem skilar eftirstöðvum skuldabréfs að nafnvirði 100 miðað við gefna dagsetningu. Upphæðin er ekki vísitöluleiðrétt. |
ErBankadagur | Bankadagur segir til um hvort viðskiptabankar séu opnir fyrir viðskipti. Skilar "True" eða "False" |
ErVidskiptadagur | Viðskiptadagur segir til um hvort Kauphöll Íslands sé opin fyrir viðskipti. Skilar "True" eða "False" |
FjoldiVaxtadaga | Fjöldi vaxtadaga frá síðustu vaxtagreiðslu skuldabréfsins. Fallið miðar við næsta uppgjörsdag. |
FjoldiVaxtadagaD | Fjöldi vaxtadaga frá síðustu vaxtagreiðslu skuldabréfsins. Viðskeytið D þýðir að útreikningar miðast við lok þess dags sem notandi gefur upp. |
FyrriBankadagur | Skilar fyrri uppgjörsdegi miðað við gefna dagsetningu |
FyrriVidskiptadagur | Skilar fyrri viðskiptadegi miðað við gefna dagsetningu |
IndexAdjustmentsDD | Returns the index adjustments for a given bond between two dates. The index adjustments are per 100 kr. principal |
InterestPaymentsDD | Returns the interest payments for a given bond between two dates. The interest payments are per 100 kr. principal |
IsSettlementDate | Returns true if the given date is a valid settlement date, else it returns false |
LeidretturBinditimi | Fall sem reiknar leiðréttan binditíma (e. modified duration) gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands og miðast við næsta uppgjörsdag. |
LeidretturBinditimiD | Fall sem reiknar leiðréttan binditíma (e. modified duration) gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands og miðast við næsta uppgjörsdag. |
LeidretturBinditimiDC | Fall sem reiknar leiðréttan binditíma (e. modified duration) gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu og tilgreinda vexti. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands og miðast við lok uppgefins dags. |
LeidretturBinditimiV | Fall sem reiknar leiðréttan binditíma (e. modified duration) gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands. Viðskeytið V þýðir að fallið miðar við vísitöluna í breytunni Visitala í öllum útreikningum. Engar upplýsingar um vísitölur eru sóttar frá Kauphöllinni. Fallið miðar við næsta uppgjörsdag. |
LeidretturBinditimiVD | Fall sem reiknar leiðréttan binditíma (e. modified duration) gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands og miðast við lok uppgefins dags. Viðskeytið V þýðir að fallið miðar við vísitöluna í breytunni Visitala í öllum útreikningum. Engar upplýsingar um vísitölur eru sóttar frá Kauphöllinni. |
NaestiBankadagur | Skilar næsta bankadegi miðað við gefna dagsetningu |
NaestiUppgjorsdagur | Skilar uppgjörsdegi miðað við gefna viðskipta dagsetningu |
NaestiUppgjorsdagur_new | Skilar uppgjörsdegi fyrir gefinn viðskiptadag miðað við t+2 |
NaestiVidskiptadagur | Skilar næsta viðskiptadegi miðað við gefna dagsetningu |
NPV | Skilar núvirði bréfs (Net Present Value) fyrir gefna ávöxtunarkröfu. |
NPVD | Skilar núvirði bréfs (Net Present Value) fyrir gefna ávöxtunarkröfu. Viðskeytið D þýðir að útreikningar miðast við lok þess dags sem notandi gefur upp. |
Nuvirdi | Fall sem reiknar markaðsverð gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu (clean eða dirty eftir því sem við á). Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands og miðast við næsta uppgjörsdag. |
NuvirdiD | Fall sem reiknar markaðsverð gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu (clean eða dirty eftir því sem við á). Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands. Viðskeytið D þýðir að útreikningar miðast við lok þess dags sem notandi gefur upp. |
NuvirdiDC | Fall sem reiknar markaðsverð gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu og gefna vexti (clean eða dirty eftir því sem við á). Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands. |
NuvirdiDirty | Fall sem reiknar "Dirty" núvirði gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands og miðast við næsta uppgjörsdag. |
NuvirdiDirtyD | Fall sem reiknar "Dirty" núvirði gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands. Viðskeytið D þýðir að útreikningar miðast við lok þess dags sem notandi gefur upp. |
NuvirdiDirtyDC | Fall sem reiknar "Dirty" núvirði gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu og vexti. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands. Viðskeytið D þýðir að útreikningar miðast við lok þess dags sem notandi gefur upp. |
NuvirdiDirtyV | Fall sem reiknar "Dirty" núvirði gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands. Viðskeytið V þýðir að fallið miðar við vísitöluna í breytunni Visitala í öllum útreikningum. Engar upplýsingar um vísitölur eru sóttar frá Kauphöllinni. Fallið miðar við næsta uppgjörsdag. |
NuvirdiDirtyVD | Fall sem reiknar "Dirty" núvirði gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands og miðast við lok uppgefins dags. Viðskeytið V þýðir að fallið miðar við vísitöluna í breytunni Visitala í öllum útreikningum. Engar upplýsingar um vísitölur eru sóttar frá Kauphöllinni. Hentugt er að nota fallið ef reikna á verðtryggt bréf lengra en mánuð fram í tímann m.v. tiltekna verðbólguspá í stað þess að nota síðasta birta vísitölugildi. |
NuvirdiV | Fall sem reiknar núvirði gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands. Viðskeytið V þýðir að fallið miðar við vísitöluna í breytunni Visitala í öllum útreikningum. Engar upplýsingar um vísitölur eru sóttar frá Kauphöllinni. Fallið miðar við næsta uppgjörsdag. |
NuvirdiVD | Fall sem reiknar núvirði gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands. Viðskeytið D þýðir að útreikningar miðast við lok þess dags sem notandi gefur upp. Viðskeytið V þýðir að fallið miðar við vísitöluna í breytunni Visitala í öllum útreikningum. Engar upplýsingar um vísitölur eru sóttar frá Kauphöllinni. |
PreviousSettlementDate | Returns the previous settlement date for a given day |
PrincipalPaymentsDD | Returns the principal payments for a given bond between two dates. The principal payments are per 100 kr. principal |
QuotePrice | Skilar markaðsverði bréfs ("clean" eða "dirty" eftir því sem við á) miðað við gefna ávöxtunarkröfu. |
QuotePriceD | Skilar markaðsverði bréfs ("clean" eða "dirty" eftir því sem við á) miðað við gefna ávöxtunarkröfu. Viðskeytið D þýðir að útreikningar miðast við lok þess dags sem notandi gefur upp. |
QuoteToDirtyD | Breytir Viðskiptaverði skuldabréfs yfir í "Dirty" verð. Viðskeytið D þýðir að miðað er við gefinn uppgjörsdag. |
QuoteToDirtyDC | Breytir Viðskiptaverði skuldabréfs yfir í "Dirty" verð, m.v. tilgreinda vexti (e. Coupon rate) bréfs. Viðskeytið D þýðir að miðað er við gefinn uppgjörsdag. |
QuoteToDirtyNoRoundingD | Breytir Viðskiptaverði skuldabréfs yfir í "Dirty" verð. Viðskeytið D þýðir að miðað er við gefinn uppgjörsdag. |
QuoteToDirtyVD | Breytir viðskiptaverði yfir í dirty verð. Viðskeytið D þýðir að miðað er við gefinn uppgjörsdag. Viðskeytið V þýðir að fallið miðar við vísitöluna í breytunni Visitala í öllum útreikningum. Engar upplýsingar um vísitölur eru sóttar frá Kauphöllinni |
TotalPaymentsDD | Returns the total payments for a given bond between two dates. The total payments are per 100 kr. principal. For bonds with no closingprice (no trades have been made), the corresponding par value is used instead. |
Verdbaetur | Skilar verðbótum sem eru komnar á eftirstöðvar og áfallna vexti bréfsins. Fallið miðar við næsta uppgjörsdag. |
VerdbaeturD | Skilar verðbótum sem eru komnar á eftirstöðvar og áfallna vexti bréfsins. |