Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this content. View the current version.

Compare with Current View Version History

« Previous Version 12 Next »

Service Changes

Mifid II Related Changes

New Enumeration : PartyRoleQualifier

public enum PartyRoleQualifier
{
  None = 0,
  Algorithm = 22,
  FirmOrLegalEntry = 23,
  NaturalPerson = 24
}

Base Object: Order

public int? MifidClientId { get; set; }
public string MifidClientShortCode { get; set; }
public PartyRoleQualifier? MifidClientQualifier { get; set; }
public string MifidClientDescription { get; set; }

public int? MifidExecutionDecisionMakerId { get; set; }
public string MifidExecutionDecisionMakerShortCode { get; set; }
public PartyRoleQualifier? MifidExecutionDecisionMakerQualifier { get; set; }
public string MifidExecutionDecisionMakerDescription { get; set; }

public int? MifidInvestmentDecisionMakerId { get; set; }
public string MifidInvestmentDecisionMakerShortCode { get; set; }
public PartyRoleQualifier? MifidInvestmentDecisionMakerQualifier { get; set; }
public string MifidInvestmentDecisionMakerDescription { get; set; }

Base Object: OrderInstruction

public int? MifidExecutionDecisionMakerId { get; set; }
public string MifidExecutionDecisionMakerShortCode { get; set; }
public PartyRoleQualifier? MifidExecutionDecisionMakerQualifier { get; set; }
public string MifidExecutionDecisionMakerDescription { get; set; }

public int? MifidInvestmentDecisionMakerId { get; set; }
public string MifidInvestmentDecisionMakerShortCode { get; set; }
public PartyRoleQualifier? MifidInvestmentDecisionMakerQualifier { get; set; }
public string MifidInvestmentDecisionMakerDescription { get; set; }

Base Object: Customer

public string LegalEntityIdentifier { get; set; } //Legal Identity Identifier code (LEI)

Base Object: User

public string SSN { get; set; }

Service: OrderInstructionService

Operation: CreateOrderInstruction

InputParameter: CreateOrderInstructionRequest

public int? MifidExecutionDecisionMakerId { get; set; }
public string MifidExecutionDecisionMakerShortCode { get; set; }
public PartyRoleQualifier? MifidExecutionDecisionMakerQualifier { get; set; }

public int? MifidInvestmentDecisionMakerId { get; set; }
public string MifidInvestmentDecisionMakerShortCode { get; set; }
public PartyRoleQualifier? MifidInvestmentDecisionMakerQualifier { get; set; }

Service: OrderEntryService

Operation: CreateOrder

InputParameter: CreateOrderRequest

public int? MifidClientId {get;set;}
public string MifidClientShortCode { get; set; }
public PartyRoleQualifier? MifidClientQualifier { get; set; }

public int? MifidExecutionDecisionMakerId { get; set; }
public string MifidExecutionDecisionMakerShortCode { get; set; }
public PartyRoleQualifier? MifidExecutionDecisionMakerQualifier { get; set; }

public int? MifidInvestmentDecisionMakerId { get; set; }
public string MifidInvestmentDecisionMakerShortCode { get; set; }
public PartyRoleQualifier? MifidInvestmentDecisionMakerQualifier { get; set; }

AverageTradeDirtyPrice Related Changes

Base Object: Allocation

public double? AverageTradeDirtyPrice { get; set; }

Service: OrderCalculationService

Operation: CalculateOrder

Input Parameter: CalculateOrderResponse

public Kodi.Kodiak.Services.DataContracts.Bonds.BondCalculation TradePriceBondCalculation { get; set; }

Service: AllocationService

Operation: CreateAllocation

Input Parameter: CreateAllocationRequest

public double? AverageTradeDirtyPrice { get; set; }

Service: OffExchangeTradeService

Operation: CreateOffExchangeTrade

InputParameter: CreateOffExchangeTradeRequest.CreateOffExchangeOrderRequest

public double? AverageTradeDirtyPrice { get; set; }

TradeReport Related Changes

These changes are related to internal processing

New Enumeration: ClearingAccountType

public enum ClearingAccountType
{
  [Description("Customer (client)")]
  Customer,
  [Description("Firm (House)")]
  Firm
}

New Enumeration: ExecutionMethod

public enum ExecutionMethod
{
  [Description("Unspecified")]
  Unspecified,
  [Description("Off Book Non-Automated")]
  OffBookNonAutomated,
  [Description("Off Book Automated")]
  OffBookAutomated
}

New Enumeration: TradeClearingInstructions

public enum TradeClearingInstructions
{
  [Description("Clear Against Central Counterparty")]
  ClearAgainstCentralCounterparty,
  [Description("Exclude From Central Counterparty")]
  ExcludeFromCentralCounterParty
}

New Enumeration: TradePriceCondition

public enum TradePriceCondition
{
  [Description("Special Dividend Trade")]
  SpecialDividendTrade
}


Database Changes.

Sql Server

alter table USERS ADD SSN VARCHAR(50) NULL;
alter table CUSTOMERS ADD LEI_CODE VARCHAR(20) NULL;
 
ALTER TABLE INSTRUCTIONS ADD MIFID_EXEC_DEC_ID INT NULL;
ALTER TABLE INSTRUCTIONS ADD MIFID_EXEC_DEC_SHORT_CODE varchar(10) NULL;
ALTER TABLE INSTRUCTIONS ADD MIFID_EXEC_DEC_QUALIFIER int NULL;
 
ALTER TABLE INSTRUCTIONS ADD MIFID_INVEST_DEC_ID INT NULL;
ALTER TABLE INSTRUCTIONS ADD MIFID_INVEST_DEC_SHORT_CODE varchar(10) NULL;
ALTER TABLE INSTRUCTIONS ADD MIFID_INVEST_DEC_QUALIFIER int NULL;
 
ALTER TABLE ORDERS ADD MIFID_CLIENT_ID INT NULL;
ALTER TABLE ORDERS ADD MIFID_CLIENT_SHORT_CODE varchar(10) NULL;
ALTER TABLE ORDERS ADD MIFID_CLIENT_QUALIFIER int NULL;
 
ALTER TABLE ORDERS ADD MIFID_EXEC_DEC_ID INT NULL;
ALTER TABLE ORDERS ADD MIFID_EXEC_DEC_SHORT_CODE varchar(10) NULL;
ALTER TABLE ORDERS ADD MIFID_EXEC_DEC_QUALIFIER int NULL;
 
ALTER TABLE ORDERS ADD MIFID_INVEST_DEC_ID INT NULL;
ALTER TABLE ORDERS ADD MIFID_INVEST_DEC_SHORT_CODE varchar(10) NULL;
ALTER TABLE ORDERS ADD MIFID_INVEST_DEC_QUALIFIER int NULL;
 
ALTER TABLE INSTRUCTIONS  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_INSTRUCT_MIFID_EXEC] FOREIGN KEY(MIFID_EXEC_DEC_ID)
REFERENCES USERS (ID_USERS)
GO
 
ALTER TABLE INSTRUCTIONS  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_INSTRUCT_MIFID_INVEST] FOREIGN KEY(MIFID_INVEST_DEC_ID)
REFERENCES USERS (ID_USERS)
GO
 
ALTER TABLE ORDERS  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_ORDERS_MIFID_CLIENT] FOREIGN KEY(MIFID_CLIENT_ID)
REFERENCES CUSTOMERS (ID_CUSTOMERS)
GO
 
ALTER TABLE ORDERS  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_ORDERS_MIFID_EXEC] FOREIGN KEY(MIFID_EXEC_DEC_ID)
REFERENCES USERS (ID_USERS)
GO
 
ALTER TABLE ORDERS  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_ORDERS_MIFID_INVEST] FOREIGN KEY(MIFID_INVEST_DEC_ID)
REFERENCES USERS (ID_USERS)
GO
ALTER TABLE ALLOCATIONS ADD AVERAGE_TRADE_DIRTY_PRICE FLOAT NULL;

ALTER TABLE TRADE_REPORTS ADD REFERENCE_ID VARCHAR(32) NULL;
ALTER TABLE TRADE_REPORTS ADD CLIENT_REFERENCE VARCHAR(100) NULL;
ALTER TABLE TRADE_REPORTS ADD EXECUTION_METHOD INT NULL;
ALTER TABLE TRADE_REPORTS ADD CLEARING_ACCOUNT_TYPE INT NULL;
ALTER TABLE TRADE_REPORTS ADD TRADE_PRICE_CONDITION INT NULL;
ALTER TABLE TRADE_REPORTS ADD TRADE_CLEARING_INSTRUCTIONS INT NULL;
ALTER TABLE TRADE_REPORTS ADD CONNECTION_ID VARCHAR(255) NULL;	
ALTER TABLE TRADE_REPORTS ADD STATUS VARCHAR(100) NULL;

Oracle

alter table USERS ADD SSN VARCHAR2(50) NULL;
alter table CUSTOMERS ADD LEI_CODE VARCHAR2(20) NULL;
 
ALTER TABLE INSTRUCTIONS ADD MIFID_EXEC_DEC_ID NUMBER(10,0) NULL;
ALTER TABLE INSTRUCTIONS ADD MIFID_EXEC_DEC_SHORT_CODE varchar2(10) NULL;
ALTER TABLE INSTRUCTIONS ADD MIFID_EXEC_DEC_QUALIFIER NUMBER(10,0) NULL;
 
ALTER TABLE INSTRUCTIONS ADD MIFID_INVEST_DEC_ID NUMBER(10,0) NULL;
ALTER TABLE INSTRUCTIONS ADD MIFID_INVEST_DEC_SHORT_CODE varchar2(10) NULL;
ALTER TABLE INSTRUCTIONS ADD MIFID_INVEST_DEC_QUALIFIER NUMBER(10,0) NULL;
 
ALTER TABLE ORDERS ADD MIFID_CLIENT_ID NUMBER(10,0) NULL;
ALTER TABLE ORDERS ADD MIFID_CLIENT_SHORT_CODE varchar2(10) NULL;
ALTER TABLE ORDERS ADD MIFID_CLIENT_QUALIFIER int NULL;
 
ALTER TABLE ORDERS ADD MIFID_EXEC_DEC_ID NUMBER(10,0) NULL;
ALTER TABLE ORDERS ADD MIFID_EXEC_DEC_SHORT_CODE varchar2(10) NULL;
ALTER TABLE ORDERS ADD MIFID_EXEC_DEC_QUALIFIER int NULL;
 
ALTER TABLE ORDERS ADD MIFID_INVEST_DEC_ID NUMBER(10,0) NULL;
ALTER TABLE ORDERS ADD MIFID_INVEST_DEC_SHORT_CODE varchar2(10) NULL;
ALTER TABLE ORDERS ADD MIFID_INVEST_DEC_QUALIFIER NUMBER(10,0) NULL;
 
 
ALTER TABLE INSTRUCTIONS  
ADD  CONSTRAINT FK_INSTRUCT_MIFID_EXEC
FOREIGN KEY(MIFID_EXEC_DEC_ID)
REFERENCES USERS (ID_USERS)
/
 
ALTER TABLE INSTRUCTIONS  
ADD  CONSTRAINT FK_INSTRUCT_MIFID_INVEST 
FOREIGN KEY(MIFID_INVEST_DEC_ID)
REFERENCES USERS (ID_USERS)
/
 
ALTER TABLE ORDERS  
ADD  CONSTRAINT FK_ORDERS_MIFID_CLIENT
FOREIGN KEY(MIFID_CLIENT_ID)
REFERENCES CUSTOMERS (ID_CUSTOMERS)
/
 
ALTER TABLE ORDERS  
ADD  CONSTRAINT FK_ORDERS_MIFID_EXEC
FOREIGN KEY(MIFID_EXEC_DEC_ID)
REFERENCES USERS (ID_USERS)
/
 
ALTER TABLE ORDERS  
ADD  CONSTRAINT FK_ORDERS_MIFID_INVEST 
FOREIGN KEY(MIFID_INVEST_DEC_ID)
REFERENCES USERS (ID_USERS)
/
ALTER TABLE ALLOCATIONS ADD AVERAGE_TRADE_DIRTY_PRICE FLOAT NULL;

ALTER TABLE TRADE_REPORTS ADD REFERENCE_ID VARCHAR(32) NULL;
ALTER TABLE TRADE_REPORTS ADD CLIENT_REFERENCE VARCHAR(100) NULL;
ALTER TABLE TRADE_REPORTS ADD EXECUTION_METHOD INT NULL;
ALTER TABLE TRADE_REPORTS ADD CLEARING_ACCOUNT_TYPE INT NULL;
ALTER TABLE TRADE_REPORTS ADD TRADE_PRICE_CONDITION INT NULL;
ALTER TABLE TRADE_REPORTS ADD TRADE_CLEARING_INSTRUCTIONS INT NULL;
ALTER TABLE TRADE_REPORTS ADD CONNECTION_ID VARCHAR(255) NULL;	
ALTER TABLE TRADE_REPORTS ADD STATUS VARCHAR(100) NULL;
  • No labels